Kreditų rizikos analizė
Išsamūs vertinimai ir praktiniai rekomendacijos, skirtos sumažinti skolinimo riziką ir optimizuoti portfelį.
Apžvalga
Citadele analizuojame klientų kreditingumą naudojant kiekybinius ir kokybinius rodiklius: mokumo istoriją, verslo sektoriaus rizikas, likvidumą ir makroekonominę aplinką.
- Skolinimo politikos atitikimas
- Portfelio diversifikacija
- Streso testavimas ir scenarijai
Greitos įžvalgos
Default tikimybė (PD): vertinama pagal istorinius duomenis ir sektoriaus rodiklius.
Nuostolio intensyvumas (LGD): modeliuojamas pagal užstato likvidumą ir teisines sąlygas.
Metodika
Metodika apima keturis žingsnius: duomenų rinkimas, rizikos modeliavimas, scenarijų analizė ir rekomendacijų parengimas. Mes naudojame regresinius modelius, mašininio mokymosi priemones ir ekspertų vertinimus.
- Duomenų valymas ir praturtinimas
- Modelių treniravimas ir validacija
- Stress testų vykdymas
- Rizikos valdymo plano formavimas
Rizikos matrica
| Rizikos lygis | PD intervalas | Rekomendacijos |
|---|---|---|
| Žemas | 0–1% | Standartinė stebėsena |
| Vidutinis | 1–5% | Padidinta ataskaitų analizė |
| Aukštas | 5%+ | Griežtesnės sąlygos / užtikrinimas |
Atvejų analizė
Mažo verslo restruktūrizacija
Rizikos mažinimas per užsakymų diversifikavimą ir apyvartinių lėšų optimizavimą.
Nekilnojamojo turto projektas
Streso testai su skirtingais rinkos scenarijais, užtikrinimo reikalavimų peržiūra.
Ekspertų komanda
Mūsų komanda derina finansų analitikų ir teisininkų žinias.
Dalia Petrauskienė
Vyriausioji rizikos analitikė
Komanda ir kompetencijos
Komandoje yra kreditų analitikų, sektoriaus ekspertų ir modelių kūrėjų, kurie kartu parengia praktinius veiksmų planus klientams.
DUK
Standartinė analizė užtrunka 7–14 dienų, sudėtingesni atvejai gali reikalauti papildomų duomenų ir iki 30 dienų.
Taip — deriname banko vidinius duomenis su viešais sektorių ir makroekonominiais rodikliais.
Taip — pasiruošę padėti įgyvendinti rekomendacijas ir stebėti rezultatus.
Paruoškite savo portfelį ateičiai
Užsisakykite rizikos audito preliminarią konsultaciją — mes pateiksime konkrečius žingsnius rizikai sumažinti.